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“建校55周年系列学术活动”之著名教授论坛第494讲顺利开讲

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  • 发布时间:2020-12-08

本网讯 12月7日下午,“建校55周年系列学术活动”之著名教授论坛第494讲暨999策略白菜手机论坛“前沿学术论坛”第15讲在南校区院系楼152会议室举行,本次论坛邀请到复旦大学数学科学学院博士生导师、金融数学与控制科学系系主任张奇教授,张静副教授作报告。经理王军威主持了本次论坛。

报告现场


张奇为现场师生报告了非线性Feynman-Kac公式在金融数学中的应用及最新进展。报告中,他介绍了非线性Feynman-Kac公式理论、发展及其在金融数学中的应用,以及该领域研究工作的最新进展。他提到,彭实戈院士1991年提出的非线性Feynman-Kac公式理论,建立了半线性抛物型PDE与非线性倒向随机微分方程(BSDE)的解之间的对应关系,为非线性PDE提供了概率解释和随机算法。

张奇作报告


随后,张静作了题为“随机偏微分方程的障碍问题”的报告。她为听者介绍了随机偏微分方程的障碍问题的主要解法及最新进展。她认为,随机偏微分方程的障碍问题的研究除了其自身的理论意义外,在实际中也有重要的应用,例如随机微分对策问题、美式期权定价问题等。报告结束后,与会师生就报告中提到的问题进行了讨论与交流。

张静作报告


本次论坛两位主讲人分享了他们的最新研究成果,为公司师生了解数学统计前沿动态及热点研究领域提供了平台。


报告人简介:

张奇,理学博士,复旦大学数学科学学院教授,博士生导师,金融数学与控制科学系系主任。2007年毕业于山东大学999策略白菜手机论坛(与英国拉夫堡大学联合培养),2008年在英国拉夫堡大学从事博士后研究工作,同年入职复旦大学数学科学学院。主要研究领域为倒向随机微分方程、随机偏微分方程、随机控制理论。主要研究方向包括随机偏微分方程的动力学性质、倒向随机微分方程在金融数学中的应用、非线性Feynman-Kac公式理论及应用等。

张静,复旦大学数学科学学院副教授。2012年在法国埃弗里大学取得理学博士学位,2013年入职复旦大学数学科学学院。主要研究领域:随机偏微分方程,倒向随机微分方程,随机控制。主要研究方向:随机偏微分方程的障碍问题,偏微分方程的概率解法,随机微分博弈问题等。

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