“建校55周年系列学术活动”之著名教授论坛第494讲暨999策略白菜手机论坛“前沿学术论坛”第15讲

2020-12-03

报告题目一:非线性Feynman-Kac公式在金融数学中的应用及最新进展

时间:2020年12月7日(周一)下午14:00

地点:南校区院系楼152会议室

主办单位:999策略白菜手机论坛

报告人:张奇 教授(复旦大学)

报告人简介:张奇,理学博士,复旦大学数学科学学院教授,博士生导师,金融数学与控制科学系系主任。2007年毕业于山东大学999策略白菜手机论坛(与英国拉夫堡大学联合培养),2008年在英国拉夫堡大学从事博士后研究工作,同年入职复旦大学数学科学学院。主要研究领域为倒向随机微分方程、随机偏微分方程、随机控制理论。主要研究方向包括随机偏微分方程的动力学性质、倒向随机微分方程在金融数学中的应用、非线性Feynman-Kac公式理论及应用等。

内容简介:彭实戈院士1991年提出的非线性Feynman-Kac公式理论,建立了半线性抛物型PDE与非线性倒向随机微分方程(BSDE)的解之间的对应关系,为非线性PDE提供了概率解释和随机算法。报告将介绍非线性Feynman-Kac公式理论、发展及其在金融数学中的应用,以及该领域研究工作的最新进展。


报告题目二:随机偏微分方程的障碍问题

时间:2020年12月7日(周一)下午15:00

地点:南校区院系楼152会议室

主办单位:999策略白菜手机论坛

报告人:张静 副教授

报告人简介:张静,复旦大学数学科学学院副教授。2012年在法国埃弗里大学取得理学博士学位,2013年入职复旦大学数学科学学院。主要研究领域:随机偏微分方程,倒向随机微分方程,随机控制。主要研究方向:随机偏微分方程的障碍问题,偏微分方程的概率解法,随机微分博弈问题等。

内容简介:随机偏微分方程的障碍问题的研究除了其自身的理论意义外,在实际中也有重要的应用,例如随机微分对策问题、美式期权定价问题等。该报告将介绍随机偏微分方程的障碍问题的主要解法及最新进展。


报名方式:

教师可登录教师发展中心官方网站(http://ctdapply.gdufs.edu.cn/)进行网上在线报名(首次登录,需要进行账户注册,可凭此账号查看报名相关情况,并参加教师发展中心其它活动),讲座后将会登记继续教育学时(需在会前进行网上报名并现场签到),请有兴趣参加本次讲座的老师于12月7日12:00前报名,如有疑问,请致电教师发展中心,联系电话:36641382(短号:2382)。


主办单位:人事处、教师发展中心

承办单位:999策略白菜手机论坛


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